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铁岭朝高:铁岭朝高:期权异动解构-3.25@gme~long put vertical

[日期:2021-04-08]   来源:  作者:   阅读: 0[字体: ]
    期权异动解构-3.25@gme~long put vertical
    
     收录于话题 #每日学一点期权 5个
    
    $游戏驿站(GME)$ 这是一组净债务多头看跌垂直套利(long put vertical),long put+short put,其中买入方的看跌期权拥有更高的行权价,更趋向于实值,整体策略合价值为净债务
    净债务: 初始建立期权策略的合价值为正,付出了相关了权利金及成本
    long put vertical的整体策略盈亏曲线图同short call
    
    整体策略限制了整体了盈亏及亏损:
    
    最大亏损:初始净债务27.75-12.25=15.5*100*1000=155W USD
    
    盈亏平衡点: 高行权价-净债务90-15.5=74.5 你可以想象初始为净债务,整体策略是向下获利,则期权从高行权价挪动净债务部分才可抵消净债务
    
    最大盈利: 定约价差别-净债务=30-15.5=14.5或12.25+2.25=14.5*100*1000=145W USD
    
    当股价为60时,卖出的60 put无价值过期,收获权利金12.25 。买入的90获利=90-60-27.75=2.25
    回溯下整个策略是希望标的股价整体向下,此策略合成vega为正,即整个策略收益于隐含波动率,适合在低隐含波动率买入
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